请在下面三组投票中,每组选择一项。
- A. 一定赚到 240 块
- B. 25% 概率赚到 1000 块,75% 概率一无所获
- C. 一定损失 750 块
- D. 75% 概率损失 1000 块,25% 概率不损失
- E. 25% 概率赚到 240 块,75% 概率损失 760 块
- F. 25% 概率赚到 250 块,75% 概率损失 750 块
请在下面三组投票中,每组选择一项。
第三个投票是在确认是否真人吗
第一个结果为什么是饼状图
感觉很熟悉
理论上每一个结果都应该是饼状图,代码似乎没有问题?不改了,改了得重新投票
[游戏可以重复多少次] 也是很重要的
AI:
第一组:
A. 一定赚到 240 块
B. 25% 概率赚到 1000 块,75% 概率一无所获
决策:
若根据夏普比率做出决策:
在标准的 Sharpe Ratio 框架下,一个零标准差的资产,只要其期望收益为正,其 Sharpe Ratio 就是无限大的,因此会被视为最优选择。
决策第一组:A
第二组:
C. 一定损失 750 块
D. 75% 概率损失 1000 块,25% 概率不损失
决策:
两个选项的期望收益都是 -750 元。
决策第二组:C
理由:在期望损失相同的情况下,选择确定性的损失(风险为 0)比选择有波动的损失更优。这符合风险规避原则,即在相同回报(这里是损失)下,选择风险最小的。
第三组:
E. 25% 概率赚到 240 块,75% 概率损失 760 块
F. 25% 概率赚到 250 块,75% 概率损失 750 块
决策第三组:F
理由:在风险(标准差)相同的情况下,F 的期望收益更高(-500 元 vs -510 元),因此其夏普比率更高(-1.155 vs -1.178),代表了更高的风险调整后收益(或者说,更低的风险调整后损失)。
请注意,夏普比率在处理零风险资产时会产生无限大或无限小的值,这在实际应用中需要额外解释。
在一些心理学书看过例子,但是实际做下来,可能你得把这个数值设的大一点,几百块没有什么感觉。
顶顶,你站果然没有活人。
截止目前 7 月 6 日下午 15:46 分,共有 16 位塬友投票;其中,第一组有 68.75% 的人选了 A,第二组有 68.75% 的人选了 D,第三组有 100% 的人选了 F。调查一下:
再顶顶。你站真实活跃人数应该在 30 人左右
截止目前 7 月 7 日上午 11:18 分,共有 20 位塬友投票;其中,第一组有 65% 的人选了 A,第二组有 70% 的人选了 D,第三组有 100% 的人选了 F。在小调查中,投票人数不足,只有 9 人,其中 3 人选择了 ADF 而 6 人没有选择 ADF;根据已有数据可以简单计算得出,选择 ADF 的人数在 7 人到 13 人之间,无论哪种情况选择 ADF 的都是多数,在所有选项组合中占比第一。
注意到第三个投票中,E 选项正好恰恰是把 A 和 D 选项组合所得到的结果,F 选项正好恰恰是 B 和 C 组合的结果。然而多数人选择了 ADF,在自以为理性的情况下做出了自相矛盾的选择。